Spread Trading:
La Strategia dei Professionisti
Dimentica il trading direzionale rischioso. Lo spread trading ti permette di operare sulla differenza di prezzo tra due strumenti correlati, neutralizzando il rischio di mercato e sfruttando vantaggi statistici puri.
Perché lo Spread Trading?
Stabilità Operativa
Mentre i mercati crollano, gli spread tendono a mantenere trend più stabili e prevedibili.
Margini Ridotti
I broker richiedono margini molto più bassi per gli spread rispetto alle posizioni nette, aumentando il ROI potenziale.
Stagionalità Forte
Le materie prime seguono cicli naturali (raccolti, consumi energetici) che rendono gli spread altamente statistici.
Non indovinare la direzione.
Sfrutta la correlazione.
Lo spread trading consiste nell'acquisto simultaneo di un contratto futures e nella vendita di un altro contratto correlato. L'obiettivo non è che il mercato salga o scenda, ma che la differenza di prezzo (lo spread) si muova a nostro favore.
Questa tecnica è utilizzata dai Commercials e dagli Hedge Funds per coprirsi dal rischio e generare profitti costanti indipendentemente dalle crisi globali.
"Il 90% dei trader perde soldi cercando di prevedere il futuro. I professionisti guadagnano sfruttando le inefficienze del presente."
Commodity & Spread Trading
L’arte semplice di far lavorare i mercati per te
C’è un motivo per cui i trader più strutturati scelgono le commodity.
Non è magia, e non servono formule segrete: serve capire come funziona il mondo reale.
Il mondo reale, non grafici astratti
Grano, caffè, zucchero, petrolio… non sono grafici: sono colazione, energia, trasporti, tecnologia. Sono ovunque. E quando lavori con ciò che è reale, i movimenti diventano logici, leggibili, prevedibili.
Ed è proprio qui che inizia il bello: quando capisci la logica, guadagnare diventa molto più facile.
Futures: Semplice ed Efficace
Un contratto futures è una promessa. Ti permette di essere nel mercato senza comprare barili o tonnellate fisiche.
Spread: Riduci i rischi, aumenta le possibilità
Immagina due prezzi. Non ti interessa dove vanno. Ti interessa come si avvicinano o si allontanano.
Rischio Ridotto
Una gamba compensa l’altra. È come passare da una strada piena di curve a un rettilineo.
Margini Bassi
Più accessibile, meno stress. Ottieni il massimo dal tuo capitale.
Probabilità Alte
Lavori su logiche che si ripetono. Il mercato diventa un ambiente con schemi chiari.
Stagionalità: Il superpotere nascosto
Le commodity seguono il ritmo della natura. Il raccolto arriva sempre nello stesso periodo. La domanda di energia sale ogni inverno.
"È come usare un calendario segreto che ti dice: Guarda che in questo mese, storicamente, lo spread tende a muoversi qui."
- Non cerchi il colpo di fortuna
- Non ti affidi al caso
- Applichi un metodo che si ripete ogni anno
Il Risultato Finale
Tipologie di Spread
Intra-Commodity
Stessa materia prima, scadenze diverse. Esempio: Comprare Corn Luglio / Vendere Corn Dicembre.
Basso RischioInter-Commodity
Materie prime diverse ma correlate. Esempio: Comprare Gold / Vendere Silver.
Medio RischioIntermarket
Mercati diversi con legami economici. Esempio: Comprare S&P 500 / Vendere T-Bonds.
Alto RischioProduct Spread
Materia prima vs Prodotto lavorato. Esempio: Crush Spread (Soybeans vs Meal & Oil).
Medio RischioLean Hogs: HEK26–HEQ26
Un esempio perfetto di stagionalità ribassista. Lo spread Lean Hogs (Aprile vs Agosto) tende storicamente a scendere da settembre a dicembre.
In questo trade reale, abbiamo sfruttato la debolezza relativa del contratto di Aprile, costruendo una posizione short piramidale che ha generato profitti costanti mentre lo spread passava da -6.00 a -9.575.
| Data | Side | Entry | Exit | P/L |
|---|---|---|---|---|
| 19/09 | SELL | -6.000 | -7.062 | +$413 |
| 06/10 | SELL | -6.400 | -7.062 | +$253 |
| 27/10 | SELL (x3) | -7.450 | -8.263 | +$940 |
| 30/10 | SELL (x2) | -8.250 | -9.575 | +$1,036 |
| Totale Netto | +$2,765 | |||
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